中级经济师看涨期权怎样计算 看涨期权是怎么计算的

大家好，小元来为大家解答问题。中级经济师看涨期权怎样计算，看涨期权是怎么计算的这个很多人还不知道,现在让我们一起来了解下吧！

解答：

1、 看涨期权需要根据B-S模型的定价公式来看，即：C=S*N(D1)-L*E-T*N(D2)。

2、c代表期权的初始合理价格；l代表期权交割价格；s代表交易金融资产的当前价格；t代表期权的有效期；r代表连续复利H的无风险利率；代表年化方差；n()表示正态分布变量的累积概率分布函数。

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